劉同學(xué)
2021-05-08 20:24根據(jù)威廉夏普的理論,既然market portfolio是被充分分散化風(fēng)險的點,那么是不是就說明,沒有一個投資經(jīng)理可以將自己的投資組合的方差控制到小于market portfolio的方差?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 16:12
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同學(xué)你好,應(yīng)該是在收益率一定的情況下,投資組合的方差是不可能小于市場組合的方差。
