李同學(xué)
2021-05-08 20:48老師好,這題用marginal VaR算出來的component VaR相加為什么不等于他給出的portfolio VaR呀。。。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-10 20:09
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同學(xué)你好,
理論上說應(yīng)該是相等的,所有的cvar加起來應(yīng)該等于整體投資組合的var的,這道題出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)……可能是出題目的人數(shù)字沒有湊好……
