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2021-05-08 20:49課后題R6 22題 請(qǐng)問題目中給出的DW 沒說元假設(shè)是什么 只是給了關(guān)鍵值 解析就默認(rèn)元假設(shè)是no positive么 沒可能原假設(shè)是有沒有自相關(guān)么。 23B 從表格中如何得出的均值和方差都不是constant？ 25A 如何證明是錯(cuò)的
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-12 10:26
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
1.原假設(shè)是無序列自相關(guān)，這是默認(rèn)的；
2.題干第二段，After reviewing the time-series data, Martinez determines that the mean and variance of the time series of oil prices are not constant over time. 違反了covariance stationary的性質(zhì)（三大：均值恒定，方差恒定，協(xié)方差恒定），所以不是covariance stationary；
3.表2給的Autocorrelation就是殘差之間的相關(guān)系數(shù)，原假設(shè)是相關(guān)系數(shù)為0（即不存在序列自相關(guān)），lag1和2的t-statistic大于critical value，拒絕原假設(shè)，所以殘差之間存在序列自相關(guān)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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