劉同學(xué)
2021-05-08 21:3321題,LTCM如何體現(xiàn)出A中的market to market loss?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 15:03
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同學(xué)你好,在俄羅斯債券違約之后,匯市上巴西貨幣也發(fā)生了大幅貶值,導(dǎo)致市場波動率增加,又一次與LTCM預(yù)測的相反。這兩件事相繼導(dǎo)致LTCM發(fā)生了巨額虧損,而期貨合約的逐日盯視制度又使LTCM不得不因為期貨頭寸的損失而補繳保證金。
