瑤同學(xué)
2021-05-08 21:40?？?3題 A 選項 copula缺點不就是尾部依賴性很強嗎 為什么是low??？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2021-05-10 17:22
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我們在二級中講的copula中最顯著的缺點其實是他不會隨著兩個或者多個標的資產(chǎn)價格的變動自動變動彼此之間的相關(guān)系數(shù)，這個相關(guān)系數(shù)在copula中就像是一個參數(shù)，只要你輸入進去了，那么他就會一直按照這個數(shù)字計算下去，不會自己發(fā)生改變。
高斯copula因為他是兩個正態(tài)分布構(gòu)成的，所以他的尾巴不是厚尾的，這種copula在面臨危機的時候其實是非常不準的，因為尾巴的厚度不夠。
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