Jophia
2021-05-08 21:48老師,可不可以說一下,條件違約概率,聯(lián)合違約概率,新增違約概率等根違約概率有關(guān)的常見的一些公式?有點(diǎn)分不清楚
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 18:28
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同學(xué)你好,你想問的是指數(shù)分布嗎?指數(shù)分布里面,在已知0 至t 不違約的條件下,用指數(shù)分布研究t 至t+τ 時(shí)間段的違約概率時(shí),這時(shí)指數(shù)分布會(huì)體現(xiàn)
無記憶性。也就是1-e^-lamda*τ .
指數(shù)分布的聯(lián)合違約概率就是邊際違約概率,等于后一期的累計(jì)違約概率減去前一期的累計(jì)違約概率,也就是MDP2=CPD2-CPD1.
你說的新增違約概率是指什么呀?
