葛同學
2021-05-09 01:06第66題類似的題什么時候考慮直接相乘,什么時候考慮需要用指數(shù)e的公式?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-11 13:11
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同學你好,如果用指數(shù)分布做的話,算的就是4年的累積違約概率。
這道題問的是第4年的違約概率,這是一個邊際違約概率,所以這兩個是不一樣的。
所以這類題目要看清除,問的是累計違約概率,還是一個邊際違約概率。
