Phyllis
2021-05-09 02:40老師 不是涉及養(yǎng)老金的問(wèn)題的話(huà)，sigmaP用加權(quán)的方式算完了 需要乘以頭寸嗎？(看到計(jì)算養(yǎng)老金surplus at risk時(shí)，sigma好像最后要乘以頭寸)。 此外就是，%VaRp的話(huà)最后乘以頭寸，乘以的是value(PV) 還是頭寸面值呢？就是 是哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的值呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-10 20:20
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同學(xué)你好，
1：你這樣算出來(lái)的是：百分比形式的。
如果問(wèn)的是現(xiàn)金形式的，就乘以頭寸。
2：一般來(lái)說(shuō)都是價(jià)值。當(dāng)然很多情況下，價(jià)值就是頭寸面值。。
3：是站在現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)去這是預(yù)測(cè)var。所以你說(shuō)囊額時(shí)間點(diǎn)的值，這么說(shuō)不準(zhǔn)確。
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