Phyllis
2021-05-09 03:13老師,Q55 這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎?因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說(shuō),Weibull分布是針對(duì)瘦尾的,而且是適用于高頻低損的。但這里還有一個(gè)困惑點(diǎn)是,高頻低損也可以算作是極值的嗎?如果不是極值 EVT的shape parapemter可以包含瘦尾呢?感覺(jué)有些沖突,梳理不清,求助
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-05-10 16:59
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“這道題如果severity的衡量用Weibull distribution也是可以的嗎”這個(gè)是可以的。
“因?yàn)槲矣浀弥vEVT時(shí)候說(shuō),Weibull分布是針對(duì)瘦尾的,而且是適用于高頻低損的。”這里你梳理不清其實(shí)是因?yàn)闆](méi)有考慮到一個(gè)內(nèi)容,就是weibull雖然是瘦尾的,但是這個(gè)瘦尾的意思是發(fā)生極端值大概率是比較小的,只是概率小,不是說(shuō)不可能發(fā)生,所以也會(huì)有極端值的存在。
