Phyllis
2021-05-09 03:38老師 請(qǐng)問VaR的估值是否僅分為參數(shù)法和非參數(shù)法兩種？就是蒙特卡洛模擬法來估計(jì)VaR是算作非參數(shù)估計(jì)VaR的一種嗎？還有一個(gè)問題是mapping來估計(jì)VaR的方法，是否是算作參數(shù)法估計(jì)VaR的方法呢？如果不是的話 想請(qǐng)教一下具體應(yīng)該是怎樣歸類的呢.
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-05-10 17:31
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判斷是參數(shù)法還是非參數(shù)法有一個(gè)方式，就是看計(jì)算var的時(shí)候是否涉及到公式計(jì)算。如果不需要算數(shù)，直接排序就可以找到答案的就是非參數(shù)，如果是要算數(shù)才能找到答案 的是參數(shù)，當(dāng)然也有半?yún)?shù)，就是既涉及到排序，也涉及到計(jì)算的。
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