Phyllis
2021-05-09 03:54老師，關(guān)于Q63題，有個(gè)地方?jīng)]想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風(fēng)險(xiǎn)AMA計(jì)算兩個(gè)損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學(xué)的時(shí)候說是用兩個(gè)分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因?yàn)槭莄apital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果相當(dāng)于算UL，那么這道題解題思路就不一樣了。因?yàn)槲覀兛梢钥吹筋}干里損失分布的WCL應(yīng)該是1,000,000$, 那么應(yīng)該用WCL-UL=EL. 老師您看這里應(yīng)該怎么理解好呢
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-11 16:34
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同學(xué)你好，這里是不同的概念，損失分布和損失大小的數(shù)據(jù)是用來計(jì)算EL的，而AMA中是借用了這里的思想，但是是用WCL-UL=EL計(jì)算的，跟這道題目不相干
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