Phyllis
2021-05-09 03:54老師，關于Q63題，有個地方沒想明白。就是 我們這樣用frequency distribution和severity distribution的期望值，再相乘的思想。是否和操作風險AMA計算兩個損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學的時候說是用兩個分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因為是capital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果相當于算UL，那么這道題解題思路就不一樣了。因為我們可以看到題干里損失分布的WCL應該是1,000,000$, 那么應該用WCL-UL=EL. 老師您看這里應該怎么理解好呢
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1個回答
185****8043助教
2021-05-11 16:34
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同學你好，這里是不同的概念，損失分布和損失大小的數據是用來計算EL的，而AMA中是借用了這里的思想，但是是用WCL-UL=EL計算的，跟這道題目不相干
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