韓同學(xué)
2021-05-09 06:56老師,可以梳理下AMA的要點嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
185****8043助教
2021-05-11 16:41
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同學(xué)你好,AMA主要把業(yè)務(wù)類型分成56類,7個業(yè)務(wù)類型和8個部門,是一種顆粒化的做法,用來計量operation risk capital,=WCL-EL,模仿了信用風(fēng)險;它在做假設(shè)時將損失分成損失的嚴(yán)重性和損失的頻率,frequency使用泊松分布,loss使用對數(shù)正態(tài)分布,一般是使用一年的99.9%的置信水平
