韓同學(xué)
2021-05-09 08:30這里相關(guān)性上升極端情況是指senior 和equity 看做同一個(gè)資產(chǎn)，難道不是senior看做一個(gè)資產(chǎn)，equity看做約個(gè)資產(chǎn)嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 17:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，相關(guān)系數(shù)上升，極端一點(diǎn)，假設(shè)為1，也就是senior和equity要么一起違約，要么一起不違約，所以是相當(dāng)于一個(gè)資產(chǎn)。
后面你說的“equity看做約個(gè)資產(chǎn)”是什么意思呀？
-
追問
明白了，謝謝
-
追答
不客氣噠，考試加油
0
0
0
0
