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2021-05-09 09:5267題,看表格,at the money的implied volitility為什么最大?按波動率微笑,atm的波動率不是最小嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 10:04
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同學(xué)你好,只有在外匯期權(quán)的時候才是標準的volatility smile,在股票期權(quán)的時候是volatility skew或者volatility frown,ATM option的隱含波動率要么處于中間位置,要么最高。
