瓦同學(xué)
2021-05-09 11:4620題,是怎么知道要求算forward而不是marginal?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 17:44
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同學(xué)你好,題干問(wèn)的是就是單期的違約概率,單獨(dú)把前6個(gè)月和后六個(gè)月的PD拎出來(lái)比較,屬于單期的違約概率,而marginal是聯(lián)合概率,也就是前一期不違約,后一期違約,不是題目要求的。
