Ethan_H
2021-05-09 12:41老師我想請問下21題第三段話 notes上寫了GEV中有scale parameter這個參數(shù) 為什么課上講解時老師說只有POT有,同學(xué)提問時老師說這個波動率代表的只是離散水平呢?同時notes中也寫了是有方法計算參數(shù)的,所以我覺得這段話應(yīng)該是錯在后半句話吧 麻煩老師解答一下!
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 15:48
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同學(xué)你好,notes上的內(nèi)容有的不太準確,按照原版書的說法是σ是scale parameter of the limiting distribution,表示離散程度,而在POT里面直接說的就是scale parameter。并且在后面補充了只有ξ是在兩個模型中是一樣的。
