章同學(xué)
2021-05-09 15:27216題，看不懂這個(gè)解析：為什么題目問兩個(gè)債券都違約的概率解析就說是要求E(XY)？后面標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算數(shù)字又是根據(jù)什么公式來的？最后解析說了要是相互獨(dú)立答案就是A，那題目沒有提到這一點(diǎn)，我是默認(rèn)它不獨(dú)立嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 14:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，E(XY)只是看做了X和Y兩個(gè)債券同時(shí)違約的概率的期望值，本質(zhì)上還是算P(AB). 詳細(xì)步驟放在下圖了，可以參考一下。題干說了，相關(guān)系數(shù)是0.35，也就二者是線性相關(guān)的，也就是不獨(dú)立。
0
0
1
1
