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2021-05-09 15:3048題講詳細(xì)一些
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 14:52
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同學(xué)你好,這里以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入資金投資于市場組合上,新的投資組合仍然是有效的,充分分散的,所以還是位于CML線上,而CML線的斜率是市場組合的sharpe ratio,所以新的投資組合的sharpe ratio和之前的一樣。
