Kristen
2021-05-09 15:54老師cv 是用樣本標(biāo)準(zhǔn)差除以mean。 Sharpe ratio 是用 excess。return 除以總體標(biāo)準(zhǔn)差 對(duì)嗎 但是如果一個(gè)題只給了 樣本標(biāo)準(zhǔn)差 可以s可以用來(lái)計(jì)算Sharpe ratio 嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-10 14:26
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
CV表示單位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)幾單位均值。當(dāng)研究的數(shù)據(jù)為總體時(shí)，此時(shí)sigma和總體均值；當(dāng)研究的數(shù)據(jù)為樣本時(shí)，此時(shí)用s和樣本均值。
SR表示單位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的超額回報(bào)，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)用sigma衡量表示總風(fēng)險(xiǎn)（在CML線知識(shí)點(diǎn)介紹的斜率），不涉及總體還是樣本數(shù)據(jù)。
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