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2021-05-09 15:55對(duì)比capm&cml,為什么c選項(xiàng)是對(duì)的呢,系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該是efficient portfolio嘛
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-10 19:29
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同學(xué)你好,CAPM模型在計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率的時(shí)候是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),而不考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),所以可以對(duì)有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的投資組合進(jìn)行計(jì)算。
