周同學(xué)
2021-05-09 16:48請(qǐng)解釋BC選項(xiàng)
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-11 17:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
B：說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)是因子的敞口，單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)因子的敞口來(lái)進(jìn)行衡量。這是可以的CAPM和我們的因子理論都能傳達(dá)出的觀點(diǎn)，都認(rèn)為一個(gè)資產(chǎn)所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)主要是由于其背后的因子所驅(qū)動(dòng)的，而不是這個(gè)資產(chǎn)本身。
C：投資者有均值方差效用：投資者只關(guān)心均值和方差。這句話確實(shí)在CAPM的假設(shè)中，但是在真是世界中是不適用的，真實(shí)世界投資者還會(huì)考慮更多的因素。
這題干問(wèn)的是：在真實(shí)世界中適用的。所以C不對(duì)
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