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2021-05-09 17:28老師,這道題的各邊際var值乘以position的求和不等于組合的var值呀
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-11 17:22
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同學(xué)你好,
理論上說(shuō)應(yīng)該是相等的,所有的cvar加起來(lái)應(yīng)該等于整體投資組合的var的,這道題出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)……可能是出題目的人數(shù)字沒(méi)有湊好……
