周同學(xué)
2021-05-09 17:30老師這題不是問(wèn) weighted historic simulation嗎 HW法 和另外一個(gè)相關(guān)系數(shù)的方法不是只調(diào)整數(shù)據(jù) 不調(diào)整權(quán)重的嗎 只有BRW的方法才調(diào)整了權(quán)重呀
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-10 14:47
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同學(xué)你好,HW方法雖然看上去調(diào)整的是損失數(shù)據(jù),但是它還有一個(gè)名字叫做volatility-weighted historical simulation,并不是說(shuō)只有調(diào)整權(quán)重的方法才屬于加權(quán)的歷史模擬法,HW,correlation-weighted historical simulation都屬于加權(quán)的歷史模擬法。
