穆同學(xué)
2021-05-09 17:37這個題老師,漲convexity通過買期權(quán)我理解。賣callable不理解。 callable、putable不都是嵌入期權(quán)嗎
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-10 14:36
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同學(xué),下午好。
買入凸性實際上就是買入波動性,因為在利率上升或下降不確定的情況下,買入凸性可以增加漲多跌少的好處,減少損失。
那么買入call option或put option相當(dāng)于買入期權(quán),期權(quán)在波動率上升的時候其價值也會增加。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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