Phyllis
2021-05-09 17:39老師 Q80這道題，如果是求95%的VaR的話: 請問是直接從上往下切 切95%剛好是第一個（loss=0），所以VaR是0嗎？但是感覺這么切好像是算的是WCL？所以有點搞不清，到底切出來的是VaR還是WCL。 此外，如果切出來的是WCL, 是否Credit VaR=WCL-EL=0-EL, EL=100*2%*1=2, Credit VaR是一個負數(shù)（-2） 這樣對嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 15:44
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同學你好，是的，如果損失從大到小排列，95%對應的損失對應的是0，那么VaR就是0。這里信用風險和市場風險的VaR分布是不一樣的，這里不要搞混。
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不是呀老師，這里Q80是信用風險的題呀。感覺切下來的應該是WCL吧？要減去EL才是VaR的吧。此外，老師您看這道題是不是一個特例，就是切出來WCL=0了，算出Credit VaR=-2? 最后還想請教一下，如果是市場風險的話 直接切下來就是market VaR對嗎？謝謝您~~
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為了答疑的準確性，麻煩同學在信用風險下重新提問，謝謝。
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( ▼-▼ )冤枉呀老師，二模的題在二模的視頻下提問的，不知道為什么被歸為市場風險了（我沒有手動歸類呀）
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好的，那我這邊手動幫你歸到信用風險那邊。
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好的老師，已經(jīng)提交至信用風險了，恩恩！?
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不用客氣~
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