Tracey
2021-05-09 17:5360題用貝葉斯計算分子應(yīng)該是什么
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-10 15:47
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同學(xué)你好，算的應(yīng)該是P（market decrease 20%| bond default in year)*P(bond default in 1year).不過這類題目還是畫樹狀圖會比較清楚一點。
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追問
不好意思能麻煩老師解釋一下畫圖的分子是多少嗎
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追答
不好意思，這道題目不用畫圖，因為給的直接是聯(lián)合概率了，這個題目直接用條件概率的公式做就可以了，沒有必要到貝葉斯，條件概率P（A|B）=P(AB)/P(B). 這里求的是decrease的條件下，default的概率，也就是B相當(dāng)于decrease，A相當(dāng)于default。 分母就是decrease 20%的全概率，也就是35%+3%=38%. 分子就是他們的聯(lián)合概率，也就是default and decrease，也就是表格里面的3%，所以條件概率就是3%/38%。
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