戴同學(xué)
2021-05-09 19:29老師,有效EE與PFE有啥區(qū)別,貌似最大的有效EE應(yīng)該相等于PFE?
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1個回答
Jenny助教
2021-05-10 19:42
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同學(xué)你好,effective ee假設(shè)信用敞口是非遞減的,也就是如果敞口下降,那么他會變成水平的直線,直到敞口上升。PFE是給定置信水平下,可能面
臨的最糟糕的風(fēng)險敞口EE(不是有效EE)哈。
