周同學(xué)
2021-05-09 20:03老師你好，有點(diǎn)沒太聽明白第二題的a選項(xiàng)的解釋，高老師講到了delta normal var只衡量loss，但是standard deviation既可以衡量損失，也可以衡量收益，我尋思著這個(gè)standard deviation難道不是指正常我們normal distribution下算var，就是-（均值-z*組合標(biāo)準(zhǔn)差）*組合價(jià)值？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-11 19:41
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同學(xué)你好，
如果按照你的思路也是可以的，只不過關(guān)注點(diǎn)在complex。
A，delta-normal法計(jì)算VAR值比標(biāo)準(zhǔn)差更復(fù)雜，錯(cuò)誤，前者只要單純的帶公式就可以了（即利用已知z.sigma.直接帶公式），比計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差要簡單的多。
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