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2021-05-09 20:3866題解釋一下 沒明白
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-10 19:40
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同學(xué)你好,這道題其實用的就是APT模型的方法計算收益率,surplus相當(dāng)于因素投資組合的超額收益率。要對沖這個投資組合,只需要將surplus前面的系數(shù)等于0就可以了。
