Steven
2021-05-09 20:5569題上面的表格為什么position x marginal var不等于individual var
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-11 17:25
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同學(xué)你好,
不夠嚴(yán)謹(jǐn),理論上Ivar反映的是從組合中剔除一項(xiàng)資產(chǎn),對(duì)組合var的影響。這也是這道題的分析思路。即IVaR_A=VaR_(P+A)-VaR_P
而直接算CVAR=v*mvar,只能說(shuō)近似。(會(huì)有誤差)
