周同學
2021-05-09 21:45老師你好 第8題的III 我記得基礎班老師有提到過 ama的計算是仿信用風險的,這個怎么理解呢,這邊又提到和市場風險類似,老師能不能幫忙總結下 ama中哪部分是仿信用,以及哪里又是和市場風險相似?
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185****8043助教
2021-05-10 14:20
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同學你好,AMA方法仿信用風險的地方在于它是通過計算WCL-EL得到操作風險資本金的;跟市場風險相似的地方在于AMA假設了損失頻率和損失嚴重性的分布,使用損失分布的方法,例如對frequency使用泊松分布,對loss使用lognormal分布
