葛同學(xué)
2021-05-09 23:03第80題為什么除以5%?還是不懂
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-10 14:06
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同學(xué)你好,ES計(jì)算的是超過VaR值的加權(quán)平均,如果沒有除以5%,就算的就只是尾部的加權(quán)平均。而ES計(jì)算的是類似于把尾部當(dāng)作一個(gè)整體計(jì)算這整體的加權(quán)平均,所以要除以5%得到的才是尾部整體的加權(quán)平均。
