Phyllis
2021-05-09 23:05老師 想請教下關(guān)于component VaR, Component VaR是等于MVaR*Position還是MVaR*Value呢?感覺這兩個可能不太一樣,前者是期末的價值 類似book value, 后者value是現(xiàn)值了 類似market value.
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-05-13 13:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在這里,一般都是一樣的。即頭寸的價值。這里不區(qū)分賬面價值還是市場價值。
指的是:資產(chǎn)目前的價值是多少,給了什么樣的數(shù)據(jù)就用什么樣的數(shù)據(jù)。
-
追問
( ▼-▼ 老師我害怕給很多數(shù)據(jù),不知道怎么挑。
-
追答
沒事的,不用擔(dān)心。
二級的計算,尤其是投資,都很簡單的
