Candice
2021-05-10 00:25上課的時候老師說了，近似法CreditSpread只適合算1年期的PD，期限不是一年的需要在CS前做調(diào)整，0.5年就乘0.5，2年就*2，為何此處各債券期限不同，近似法不做調(diào)整？
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1個回答
Jenny助教
2021-05-10 19:43
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同學(xué)你好，老師在上課講的應(yīng)該是只適合算一年的PD，而不是針對CS。而且調(diào)整后的PD，對應(yīng)的是調(diào)整后期限的PD，比如0.5年的PD或者2年整體的PD，而這個題目涉及到不同期限的債券的違約概率比較，肯定是在同一時間維度上面做比較呀。
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