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2021-05-10 00:28老師 這道題的第一問不會(huì)
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 16:12
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同學(xué)你好,這道題目其實(shí)問的就是顯著性檢驗(yàn),只不過是針對(duì)IND這個(gè)變量,它是一個(gè)虛擬變量,股票是biotech的時(shí)候,取1. 股票是electric的時(shí)候,取0. 算出來的這個(gè)t-stat是針對(duì)IND=1的情況,因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)量是大于關(guān)鍵值1.96的,所以biotech這個(gè)系數(shù)估計(jì)量是具有顯著性的,也就是C選項(xiàng)了。
