Phyllis
2021-05-10 04:36老師 請(qǐng)問這道題的C中。IDRC是什么里的?Basel2.5里IRC里的嗎 ( ▼-▼ )但是basel2.5是2009年提出的 不是2005年啊,難道是Basel 2里的嗎?完全不記得學(xué)過了, 老師可以幫忙講講這是什么嘛?
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-11 16:58
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同學(xué)你好,IDRC是在Basel2里講到的,在2005年的時(shí)候Basel委員會(huì)通過了IDRC,這個(gè)提案是要求計(jì)算一個(gè)一年的99.9%的置信水平下的VAR值,后續(xù)在basel2中被IRC代替了
