柯同學(xué)
2021-05-10 08:51這個(gè)題目是哪一個(gè)？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-10 13:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，麻煩貼一下問(wèn)題的詳細(xì)出處。
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精選題風(fēng)險(xiǎn)管理部分
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同學(xué)你想問(wèn)具體哪一個(gè)題目，麻煩貼一下具體的題目?jī)?nèi)容，謝謝。
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這個(gè)圖
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這里第一次計(jì)算的E（r）是根據(jù)原來(lái)的數(shù)據(jù)得到的收益率，但是根據(jù)后面內(nèi)容我們可以知道，GDP等因子實(shí)際增長(zhǎng)與預(yù)期增長(zhǎng)之間存在差異，因此還要對(duì)原來(lái)計(jì)算得到的收益率進(jìn)行調(diào)整，用的就是實(shí)際與預(yù)期之間的差額乘以因子對(duì)收益率的影響，經(jīng)過(guò)調(diào)整后的收益率就是修正后的收益率。答案解析中的后面兩個(gè)公式就可以看作是多因素模型公式。
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