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2021-05-10 10:15老師,請(qǐng)問(wèn)95%什么時(shí)候用1.96,什么時(shí)候用1.645呢?一般回測(cè)的題都是使用1.96嗎?在算var值的時(shí)候是使用1.645嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-10 12:52
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同學(xué)你好,雙尾的時(shí)候用1.96,單尾的時(shí)候用1.645,計(jì)算VaR用的是單尾,所以乘以1.645,回測(cè)是雙尾所以是1.96。
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追問(wèn)
老師,請(qǐng)問(wèn)var值計(jì)算都是單尾的嗎?
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追問(wèn)
老師,還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您。關(guān)于merton模型中計(jì)算cs的公式,(D/F)是等于(market value/face value)是嗎?
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追答
同學(xué)你好,是的,VaR的計(jì)算都是單尾。為了答疑的準(zhǔn)確性,關(guān)于CS的計(jì)算麻煩在信用風(fēng)險(xiǎn)課目下提問(wèn),謝謝。
