王同學(xué)
2021-05-10 11:35老師 在選組合保證duration neutral,收益最大的時(shí)候, 最終的結(jié)果已經(jīng)不cash neutral了對吧,下面這個(gè)例題所示本金一個(gè)1m,另一個(gè)0.9378m
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-10 15:31
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同學(xué),下午好。
我們在這里說的duration match是一定程度上匹配,即不要相差的太多,
同樣這里的cash-neutral也并不要求金額完全一致,或者可以將兩者結(jié)合起來直接計(jì)算BPV匹配也是可以。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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