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2021-05-10 11:53老師 第一問不會(huì)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-10 16:12
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同學(xué)你好，這道題目其實(shí)問的就是顯著性檢驗(yàn)，只不過是針對IND這個(gè)變量，它是一個(gè)虛擬變量，股票是biotech的時(shí)候，取1. 股票是electric的時(shí)候，取0. 算出來的這個(gè)t-stat是針對IND=1的情況，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)量是大于關(guān)鍵值1.96的，所以biotech這個(gè)系數(shù)估計(jì)量是具有顯著性的，也就是C選項(xiàng)了。
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追問
選項(xiàng)是Electric Bills 和biotechnology 哪個(gè)更加statistically significant 算的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是什么？老師能說具體一點(diǎn)嗎加上過程 另外題目給的t-statistic是4.5 原假設(shè)和備擇假設(shè)是什么？
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追答
同學(xué)你好，一般這種表里面的統(tǒng)計(jì)量都是針對顯著性檢驗(yàn)，也就是原假設(shè)是系數(shù)估計(jì)量等于0。 因?yàn)镮ND是虛擬變量，虛擬變量是bio的時(shí)候，才會(huì)取1，你可以理解為這個(gè)系數(shù)估計(jì)量是針對虛擬變量取1，也就是bio的情況下做出來的，并且 t檢驗(yàn)的結(jié)果說明bio的系數(shù)是顯著區(qū)別于0的，那么bio這個(gè)解釋變量就對因變量阿貍說是有顯著解釋效力的，并且系數(shù)是大于0，所以虛擬變量為bio的時(shí)候，算出來的P/E（因變量）肯定是大于虛擬變量為0算出來的P/E。這里說的統(tǒng)計(jì)顯著性大于是因?yàn)檫@個(gè)系數(shù)是具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的顯著性的，你直接把這個(gè)statistically significantly去掉看，你就明白了。
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回復(fù)Jenny：這道題考的是二值變量，當(dāng)二值變量的檢驗(yàn)值顯著大于0的時(shí)候，說明二值變量取值為1的那個(gè)方程y更大，可以搜一下二值變量相關(guān)知識了解一下 但是我不太懂的是A和C，AC都是說bio的y值＞ele，但后面為什么也大于？特別是后面的β相關(guān)系數(shù)是小于0的，所以我才覺得應(yīng)該學(xué)A（對后面的解釋變量x不太理解）
