加同學
2021-05-10 12:15想問下老師這道題的A，假設(shè)如果是merton model的話，N（-1.96）=2.5%的話，那意思是說是單尾？請老師解釋一下單尾雙尾的問題，謝謝！
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-10 17:16
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同學你好，N（-1.96）表示的就是累計到z=-1.96這個關(guān)鍵值，對應(yīng)的累計概率是多少，-1.96對應(yīng)的尾部概率就是2.5%，這個跟雙尾其實沒有什么關(guān)系。只不過你可能會跟一級的95%雙尾的關(guān)鍵值1.96這里混淆起來，95%置信水平下雙尾對應(yīng)的關(guān)鍵值是1.96，對應(yīng)的尾部概率就是一邊2.5%，所以對應(yīng)的-1.96從左往右累計就是2.5%。
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