穆同學(xué)
2021-05-10 14:38這個(gè)題,E預(yù)測(cè)長(zhǎng)短期變動(dòng),這個(gè)劃分很難吧。5年算長(zhǎng)算短???
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-10 15:34
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同學(xué),下午好。
在題目中給出的年份里,只有30年算長(zhǎng)期,10年算較長(zhǎng),5年為短期。
這里E同學(xué)預(yù)期收益率曲線短端上升1%,長(zhǎng)端上升超過1%,收益率曲線將變的更為陡峭。說明組合應(yīng)該少配置長(zhǎng)端債券,多配置短端債券。所以應(yīng)該選擇pro forma 2,因?yàn)檫@個(gè)組合的長(zhǎng)端PVBP最少,短端最多。
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