王同學
2021-05-10 15:12什么是crosscorrelation？ 為什么組合內(nèi)sector diversification 反而cross correlation更高
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2021-05-10 17:35
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同學你好，cross correlation放到equity這個科目的情景下可以理解為portfolio和benchmark的相關性。active risk取決于portfolio和benchmark的cross correlation，即portfolio和benchmark表現(xiàn)之間的相似程度?，F(xiàn)在該portfolio和benchmark差異很大，因為sector配置很不均衡，在科技板塊配置衡多，在金融板塊沒有配置。這樣就造成了和benchmark之間差異比較大。diversify sector allocation可降低active risk（如圖所示）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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