王同學(xué)
2021-05-10 15:412020年mock上午題4-b，這里配置金融sector跟sector比cross correlation不是應(yīng)該降低嗎？答案里面說增加？是不是錯(cuò)了
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-05-10 17:36
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同學(xué)你好，cross correlation放到equity這個(gè)科目的情景下可以理解為portfolio和benchmark的相關(guān)性。active risk取決于portfolio和benchmark的cross correlation，即portfolio和benchmark表現(xiàn)之間的相似程度。現(xiàn)在該portfolio和benchmark差異很大，因?yàn)閟ector配置很不均衡，在科技板塊配置衡多，在金融板塊沒有配置。這樣就造成了和benchmark之間差異比較大。diversify sector allocation可降低active risk（如圖所示）
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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