笨同學(xué)
2021-05-10 16:03百題Case6第1題 Target active Risk和Maximum Sector deviation兩個指標(biāo)有什么區(qū)別？ 我覺得本質(zhì)都是衡量行業(yè)的偏離度啊。為什么會在Bran上有矛盾。
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1個回答
開開助教
2021-05-10 17:54
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同學(xué)你好，active risk是組合的表現(xiàn)和benchmark表現(xiàn)之差的標(biāo)準(zhǔn)差；sector deviation指的是組合在行業(yè)配置上和基準(zhǔn)的配置的差異。
B同學(xué)可以在行業(yè)配置比例上做到和benchmark完全一樣，那sector deviation就是0 ，但他可以在股票的選擇上和個股集中度上和benchmark不同，導(dǎo)致較高的active risk。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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