金同學(xué)
2021-05-10 16:36mark to market和mark to model什么區(qū)別
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-05-13 13:33
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同學(xué)你好，
比如在評估產(chǎn)品價格的時候，有兩種方法，一種是盯市（mark to market），對于市場上有活躍交易的產(chǎn)品，采用盯市的方法來確定產(chǎn)品的交易價格，（比如我們的期貨交易）
但是有的產(chǎn)品交易不活躍，我們采用盯模（market to model）的方法，這兩種方法得出來的結(jié)果肯定不一樣。例如評估一個產(chǎn)品的風(fēng)險，可以采用標(biāo)準(zhǔn)差也可以選擇VaR值來進(jìn)行評估，標(biāo)準(zhǔn)差大，說明風(fēng)險大，賺錢的可能和虧錢的可能都會變大。而VaR值大，只會說明虧錢的可能變大，所以在選擇風(fēng)險指標(biāo)來幫助銀行風(fēng)險管理，要關(guān)注要風(fēng)險指標(biāo)具體的定義。
因?yàn)槭袌錾洗嬖谥罅康恼鎸?shí)交易數(shù)據(jù)，所以盯市模型很難被操控，而盯模模型更容易產(chǎn)生模型風(fēng)險。
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