萌同學(xué)
2021-05-10 17:22老師27題FP是skrike price還是underlying price？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-10 18:59
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
FP在韓老師講解的思路中可以理解為Future price未來標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，不是執(zhí)行價(jià)格（到期標(biāo)的資產(chǎn)交易的價(jià)格X），option執(zhí)行價(jià)格X在27題目中是不變的一個(gè)數(shù)值。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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追問
那這里的FP是不是可以理解為和后面的二叉樹模型算的Su和Sd是一個(gè)東西，都是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格？
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追答
嗯嗯，是的，都是標(biāo)的資產(chǎn)未來某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格。
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追問
那然后最后二叉樹算出來的那個(gè)結(jié)果是option premium嗎
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追答
嗯嗯，是的，你的理解是正確的。二叉樹定價(jià)是對于期權(quán)的定價(jià)。
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