海同學
2021-05-10 17:29第44題沒聽懂為什么gamma是負數(shù)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-05-10 17:34
該回答已被題主采納
同學你好,44題問的是哪項風險最高。
short只有義務,所以short比long風險大。而gamma的正負只與long還是short有關,short方的gamma為負,也就是說gamma為負一定是short方。
