陳同學(xué)
2021-05-10 18:26非預(yù)期損失不是一個(gè)segima嘛,VaR?EL這部分應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)資本啊,經(jīng)濟(jì)資本現(xiàn)在來說不是不等于非預(yù)期損失了嘛?
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-11 10:06
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同學(xué)你好,WCL是99.9%置信水平下的VaR,所以WCL-EL是非預(yù)期損失,用經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。
