房同學(xué)
2021-05-10 20:25老師這題中 從題干中怎么判斷哪個是因變量啊 是stock return嘛 還有怎么樣判斷c答案啊 根據(jù)表格算出t statistic 是6.34 怎判斷他是不是有百分之99的可能性呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-11 16:02
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同學(xué)你好，anova table的第一列是自變量，比如這里的industry index，一般是用市場或者行業(yè)去解釋單個個體，個體一般是很難影響行業(yè)的。
你算出來的t統(tǒng)計量應(yīng)該是1.9/0.31=6.1才對？t統(tǒng)計量大于99%置信水平下對應(yīng)的關(guān)鍵值2.58，所以拒絕原假設(shè)，index的系數(shù)估計量在99%置信水平下具有顯著性。
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追問
對啊找這樣說t的統(tǒng)計量大于2.58哪在百分之99的置信區(qū)間是不具有顯著行的啊 emm還有2.58是察什么表得出來的啊 他并沒有告訴你他是什么分布啊
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追答
你記反了，大于臨界值說明拒絕原假設(shè)，是具有顯著性，不是不具有顯著性哈。
2.58是查z表得到的，對應(yīng)的是99%雙尾的關(guān)鍵值。只不過這道題目嚴(yán)謹(jǐn)來說，應(yīng)該查t表。因為殘差項的自由度等于n-k-1，這里只有一個解釋變量，所以k等于1，題干中說殘差項自由度是3，那么樣本數(shù)量就是5，也就是小樣本，所以應(yīng)該查t表，99%，df=n-k-1=5，對應(yīng)的關(guān)鍵值是,3.36。也是拒絕原假設(shè)，只不過這道題目沒有給我們查表值，所以我們直接用z表的查表值了。
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